Риск-менеджмент как система: рамка, которая переживает плохие дни
Риск-менеджмент — это не один стоп-лосс. Это система ограничений и привычек, которая защищает процесс, когда рынок ведет себя “неудобно”, а эмоции становятся громче логики.
Слой 1. Риск на сделку
Первый слой — предел риска на одну идею. Он задает масштаб ошибки. Когда предел есть, вы можете ошибаться, не разрушая процесс. Когда предела нет, каждая эмоция может “перекроить” вашу статистику.
Главное — фиксировать риск до входа, а не после. И не менять его “потому что сейчас важно”.
Слой 2. Дневной/недельный лимит
Лимит просадки защищает от эффекта снежного кома: когда одна ошибка тянет за собой следующую. Достигли лимита — вы завершили сессию и сохраняете ресурс на завтра.
Нормальная практика — заранее прописать реакцию на лимит: пауза, журнал, пересмотр условий рынка, снижение темпа на следующий день.
Слой 3. Корреляции и “скрытый” риск
Иногда кажется, что сделок несколько и каждая небольшая, но на деле они завязаны на один и тот же фактор. Это “скрытый” риск: события или общее движение могут повлиять сразу на всё.
Поэтому система включает ограничение по количеству одновременных идей и правило: не дублировать одну и ту же мысль в разных инструментах без реального объяснения.
Слой 4. События и режим “осторожно”
В календаре бывают периоды повышенной неопределенности. В такие дни полезно включать “осторожный режим”: меньше попыток, меньше размер позиции, больше требований к подтверждению. Это не запрет, а адаптация.
Слой 5. Правила паузы
Пауза — часть системы. Она нужна не “когда совсем плохо”, а как регулярная защита от накопления ошибок. Пауза особенно важна после сильных эмоций: эйфории, раздражения, желания “доказать”.
Простое правило: если вы нарушили чек-лист — пауза и разбор. Если вы не можете объяснить сделку одной фразой — пауза и возврат к сценарию.
Итог: рамка, которую легко держать
- • Риск на сделку фиксируется заранее.
- • Есть дневной/недельный лимит и понятная реакция на него.
- • Учтен “скрытый” риск (схожие идеи и корреляции).
- • В отдельные дни включается осторожный режим.
- • Пауза — не слабость, а встроенная часть процесса.